大月氏
古西北民族族名。公元一世纪曾建立贵霜王国。最初游牧于敦煌、祁连山之间。后败于匈奴，迁新疆伊犁河流域以西，再后曹匈奴乌孙攻击又迁大夏(今阿姆河上游)，大夏统治者南逃，大月氏建国，以蓝氏城为王庭(今阿富汗瓦齐拉巴德)，封五翖(xi)候国。五翖(xi)候国为贵霜、休密、双靡、翖(音西)顿、都密，后贵霜兼并共他四部建立贵霜王国、首领丘却就。二世纪初成为北起花剌子模南至文迪亚横跨中亚和印度半岛的一个大国，首都在布路沙布罗(即富楼沙今名白沙瓦)。迦赋色迦王在位时，崇尚佛教、商业发达，远与西汉罗马帝国相交通。汉王朝仍称之为大月氏。三世纪时分裂，五世纪时为（口厌）哒所灭。其族属众说不一，未定，贵霜王朝灭亡后，大月氏人逐渐与本地土著融合，成为印欧语系，伊朗语族的一个民族。
小月氏
古西北民族名。是未西迁进入祁连山南山的一部份大月氏人。汉武帝时出山与汉人杂居，分为七个大种，住在湟中令居一带的称“湟中月氏胡”，另有一部居张掖的称“义从胡”，后融入羌族，语言服饰均与羌人相似。五代十国时曾建立仲云国，后为西州回鹘统管，北宋时又称大众熨小众熨。
乌孙
古西域族名，国名，其民多为大月氏种和塞种，最初活动在敦煌、祁连山之间，后被大月氏逐至匈奴。匈奴破月氏后，月氏又西击塞种、塞王南迁，乌孙又联匈奴攻月氏，月氏又西迁大夏，掠月氏余众遂居月氏地，后强盛不再服属匈奴。汉文帝后元三年(前一六一年)，西迁至伊犁河和伊塞克湖之间，都赤谷城(今吉尔吉斯坦共和国伊塞克湖东南伊什提克)。据《汉书？西域传》载：乌孙东去长安八千九百里，有户十二万，口六十三万，胜兵十八万千八百人。相、太禄左右大将二人，候三人，大将、都尉各一人，大监二人，大吏一人，舍中大吏二人，骑君一人。地荞平、多雨、寒……东与匈奴，西北与康居大宛接，南与城郭诸国接。居民以游牧为生。武帝元狩四年(前一一九年)，张骞使乌孙，说服乌孙与汉攻匈奴，匈奴闻乌孙与汉通怒欲击之。乌孙闻汉与大宛、月氏往来不绝，亦恐，乃遣使献马向汉通好，并求婚，武帝允之。先后遣宗室女细君，解忧公主嫁乌孙王，宣帝本始二年至三年(公元前七十二年至七十一年)，双方共同出兵二十万大破匈奴，更立其外孙(解忧公主之子)元贵靡为大昆莫(弥)，派长乐候常惠屯赤谷，属西域都护府统管。东汉衰落后，乌孙与汉关系日渐疏远。南北朝时，受柔然攻击被迫西迁葱岭北，与北魏关系密切。辽太宗会同元年(公元九三八年)，遣使入贡，后渐与邻族融合。近代哈萨克民族中尚有乌孙部落。乌孙本是匈奴的一支，有说是迁入西域之白种人，民皆深目高鼻，青眼赤须，其实是乌孙民众中多为大月氏和塞种人，而其统治层可能仍属北狄系统以狼为图腾的民族，不然乌孙被大月氏攻击，逃匈奴，匈奴也不会收留乌孙，更不会助乌孙反击大月氏。
秦汉时的西域有广义狭义之分。广义的西域指我国新疆及其以西包括中亚、南亚、西亚等地。就狭义说，则指巴尔喀什湖以东以南和我国新疆地区。
从公元前三至二世纪起，东方各族——匈奴人、塞种人、大月氏人以及乌孙人陆续向西方大规模迁移，都是通过西域去的，西域是历史上与中西文化交通的走廊，又是各游牧民族角逐的场所，并先后出现了许多独立的大小王国。
就狭义西域的地理形势而言，天山以南是四周高山环绕的一个大盆地。北有天山，南有昆仑山，东有祁连山，西有葱岭。只有在东北有一个缺口，通过蒙古高原和甘肃西北部。这个盆地，东西约长二千八百多里，南北一千多里，汉时，这个地区已变成一望无际的沙漠。发源于四周高山的许多河流，都注于大沙漠之中，于阗河与葱岭河汇合成一条自西向东的塔里木河，注入蒲昌海(今罗布淖尔)由于有塔里木河无数支流的灌溉，因此，沙漠中又有许多肥美的绿州，适宜于畜牧和农耕。
秦汉时代居住在这里的一些原始部落，zhan有沙漠中一块块绿洲，他们在这里建筑城廓，逐渐形成了许多号称“国”的小城邦。在大沙漠以南，自楼兰沿昆仑山北麓西行有条通道至莎车，约有十八“国”，总称“南道诸国”。自莎车向西南至帕米尔高原山间间，也有一些小“国”，总称“葱岭诸国”。在沙漠以北，自疏勒沿天山南路东行至狐胡，亦有十几个小“国”，总称“北道诸国”。沙漠南北诸国均以种植、畜牧为主，有城廓庐舍，故统称“城廓诸国”。“葱岭诸国”，由于耕种面积小，一般都过着随畜迁徙的游牧生活，天山以北，一直延展到西北利亚的极南边，都是高山深谷，其间有些小河和湖泊，是山岳地带。在阿尔泰山和天山之间，有块很大的平原，即准葛尔盆地，气候湿润，水草肥美，最适宜于畜牧。汉初，分布在这里的小“国”，统称“山后诸国”。一个时期，天山南北诸国均为匈奴征服受其奴役。
大体上，自楼兰沿昆仑山北麓西行至莎车，自莎车向西南至帕米尔高原的各小国如西夜蒲犁、依耐、无雷……等。居民大都属羌、氐种；而疏勒以之北基本上为塞种、塞种人被大月氏逐出后一部南下建立罽宾国(今克什米尔)，其余残